Volumjustert Moving Average Meta

Moving Averages - Volumjustert. Dick Arms, kjent som utvikler av Arms Index og Equivolume charting metoden, utviklet en unik metode for å beregne glidende gjennomsnitt. I tråd med hans tidligere arbeid, inneholder beregningsmetoden volum og kalles riktig et volum justert glidende gjennomsnitt. Beregningen for et volumjustert glidende gjennomsnitt er noe komplekst, men det er begrepsmessig lett å forstå. Alle glidende gjennomsnitt, selv volumjustert, bruker en type vektingskjema for å gjennomsnittlig dataene. Eksponentielle og veide glidende gjennomsnitt tilordner størstedelen av vekten til de nyeste dataene Enkle bevegelige gjennomsnittsverdier tilordner vekten like over alle data Variabel glidende gjennomsnitt tilordner mesteparten av vekten til de mest flyktige dataene og som navnet antyder, justerer volumjusterte glidende gjennomsnitt størstedelen av vekten til dagen s med mest volum. En volumjustert glidende gjennomsnitt beregnes som følger. Beregn gjennomsnittlig volum ved å bruke hver tidsperiode i diagrammet. Beregn volumforhøyelsen ved å multiplisere gjennomsnittsvolumet med 0 67. Beregn hvert volums volumforhold ved å dividere hver periodes faktiske volum ved volumøkning. Ved siste tidsperiode og arbeid bakover, multipliserer hver periodens pris ved periodens volumforhold og summen summere disse verdiene til det brukerdefinerte antall volumøkninger er nådd. Merk at bare en brøkdel av det siste volumets volum vil bli brukt. MetaStock Moving Average Function. The glidende gjennomsnitt er sannsynligvis den mest brukte av alle indikatorer. Det kommer i forskjellige typer og har mange applikasjoner. I grunnleggende termer bidrar imidlertid et glidende gjennomsnitt til å jevne ut svingninger i pris eller en indikator og gi en mer nøyaktig refleksjon av retningen at sikkerheten beveger seg. gjennomsnitt er forsinkende indikatorer og passer inn i trenden følgende kategori De forskjellige typene inkluderer enkle, veide, eksponentielle, variable og trekantede. T forskjellen mellom de ulike typer bevegelige gjennomsnitt er ganske enkelt måten gjennomsnittene beregnes på. For eksempel er et enkelt glidende gjennomsnittlig sted likevekt på hver verdi i periodenvektet og eksponentielt plassere mer vekt på de siste verdiene i perioden en trekantet bevegelse gjennomsnitt legger større vekt på midtdelen av tidsperioden, og et variabelt glidende gjennomsnitt justerer vektingen avhengig av volatiliteten i perioden. Lets fokus på det enkle glidende gjennomsnittet, som dannes ved å finne gjennomsnittsprisen på et sikkerhet over en angi antall perioder Dette beregnes ved å legge opp sluttkursene for sikkerheten over det angitte antall perioder, for eksempel 15 og dele dette oppsummerte svaret med antall perioder. Med hensyn til de andre typene av bevegelige gjennomsnitt kan deres beregninger være en litt mer komplisert, men premisset er fortsatt det samme. Den eneste forskjellen er hvor og hvordan de relevante vektene er plassert. SYNTAX Mov Data Array, Periods, EST TRI VAR W VOL. Data Array Dette er datarrayet som vil bli gjennomsnittet for å danne den glidende gjennomsnittlige indikatoren. Dette er oftest sluttkurs, men kan være andre prisdata eller indikator. Periods Dette angir hvor mange perioder som brukes til beregne det bevegelige gjennomsnittet. EST TRI VAR W VOL Dette er typen av bevegelige gjennomsnitt som skal brukes, vist som følger. E Eksponentiell S Enkel T Tidsserie. Tri Tri-Variabel V Variabel V Vekt. Volum Justert. Følgende formelplott et 15-årig simpel glidende gjennomsnitt av sluttprisen. I eksemplet ovenfor. En mer nyttig anvendelse av dette eksemplet kan være. C Mov C, 15, S og V Mov V, 20, S. Formelen ovenfor angir at sluttkursen må være over en 15-minutters enkel glidende gjennomsnitt betegnet med C Mov C, 15, S og at nåværende volum må være større enn 20 perioder gjennomsnittet av volumet betegnet med V Mov V, 20, S. Looking på Figur 3 27, vi kan se et 15-årig enkelt glidende gjennomsnitt som er brukt på diagrammet. Figur 3 27 Movi ng Gjennomsnittlig indikator. Konstruer formler for følgende. 1 Sluttprisen krysser over et 20-års vektet glidende gjennomsnitt av det nærliggende og 30-årige enkle glidende gjennomsnittet av lukkingen er større enn det 50-årige enkle glidende gjennomsnittet for lukkingen. Denne artikkelen er en utdrag fra MetaStock Programmering Study Guide Oppdag den enkle hemmeligheten for å gjøre Metastock enkelt identifisere lønnsomme handler. Klikk her for å finne mer om MetaStock Programmering Study Guide. Volumvektet gjennomsnittspris VWAP. Volumevektet gjennomsnittlig pris VWAP. Volumevektet gjennomsnitt Pris VWAP er akkurat hva det høres ut som gjennomsnittlig pris vektet i volum VWAP er lik dollarverdien av alle handelsperioder dividert med total handelsvolum for dagens dag Beregning starter når handel åpnes og slutter når handel lukkes Fordi det er bra for dagens Bare handelsdag, intradagperioder og data brukes i beregningen. Tipp versus minutt. Tradisjonell VWAP er basert på tick-data Som man kan forestill deg at det er mange ticks handler i løpet av hvert minutt av dagen. Aktive verdipapirer i aktive tidsperioder kan ha 20-30 kryss i løpet av ett minutt alene. Med 390 minutter på en typisk børshandelsdag avsluttes mange aksjer med godt over 5000 ticks per dag Det er over 5000 aksjer som handles hver dag, og disse flåttene begynner å legge opp eksponentielt. Det er unødvendig å si at tick-data er veldig ressurskrevende. I stedet for VWAP basert på tick-data, tilbyr intradag VWAP basert på intradagperioder 1, 5, 10, 15 , 30 eller 60 minutter Merk at VWAP ikke er definert for daglige, ukentlige eller månedlige perioder på grunn av beregningens natur se nedenfor. Det er fem trinn involvert i beregningen av VWAP. Først beregner du den typiske prisen for intradagperioden. Dette er gjennomsnitt av høye, lave og nære andre, multiplisere den typiske prisen med periodens volum tredje. Lag en løpende sum av disse verdiene. Dette kalles også en kumulativ total. Fjerde, lag en total total volum kumulativ volum Fi fnd, divisjon den totale summen av volumet av volumet. Eksemplet ovenfor viser 1-minutters VWAP for de første 30 minuttene av handel i IBM. Kumulativ prisvolum med kumulativ volum gir et prisnivå som justeres vektet volum Den første VWAP-verdien er alltid den typiske prisen fordi volumet er like i telleren og nevneren. De avbryter hverandre i den første beregningen. Tabellen nedenfor viser 1-minuttersfelt med VWAP for IBM. Prisene varierte fra 127 36 på den høye til 126 67 på lavt for de første 30 minuttene av handel Det var faktisk en ganske volatile første 30 minutter VWAP varierte fra 127 21 til 127 09 og tilbrakte sin tid midt i dette området. I likhet med å flytte gjennomsnitt, lagrer VWAP pris fordi det er et gjennomsnitt basert på tidligere data Jo flere data det er, desto større lag A-aksjen har handlet i 331 minutter ved 3 PM Som et kumulativt gjennomsnitt, er denne indikatoren relatert til et 330-års glidende gjennomsnitt. Det er mange tidligere dataDen 1-minutters VWAP-verdien på slutten av dagen er ofte ganske nær sluttverdien for et 390 minutters glidende gjennomsnitt. Begge bevegelige gjennomsnitt er basert på 1-minutters-stengene for den dagen. På slutten er begge basert på 390 minutter av data en hel dag En kan ikke sammenligne det 390 minutters glidende gjennomsnittet til VWAP i løpet av dagen, selv om et 390 minutters glidende gjennomsnitt kl 12.00 vil inkludere data fra forrige dag. VWAP vil ikke huske at VWAP-beregningene starter friske ved åpningen og slutten på slutten 150 minutters handel har gått klokken 12.00. Derfor må VWAP på 12 00 sammenlignes med et 150 minutters glidende gjennomsnitt. Til tross for dette lag kan kartleggere sammenligne VWAP med dagens pris for å fastslå den generelle retningen for intradagpriser. Det virker likt til et glidende gjennomsnitt Generelt faller intradagprisene når VWAP og intradagpriser stiger når over VWAP VWAP vil falle et sted mellom dagens høyt lave utvalg når prisene er avgrenset for dagen. De neste tre diagrammer viser eksempler på stigende, fallende og flatt VWAP. User for VWAP. VWAP brukes til å identifisere likviditetspoeng. Som et volumvektet prismål reflekterer VWAP prisnivået vektet. Dette kan hjelpe institusjoner med store ordre. Ideen er ikke å forstyrre markedet når du inngår store kjøps - eller salgsordrer VWAP hjelper disse institusjonene til å bestemme de flytende og illikvide prispoengene for en bestemt sikkerhet over en svært kort periode. VWAP kan også brukes til å måle handelseffektivitet Etter å ha kjøpt eller solgt en sikkerhet, institusjoner eller enkeltpersoner kan sammenligne prisen til VWAP-verdier En kjøpsordre utført under VWAP-verdien vil bli vurdert som en god fylling fordi sikkerheten ble kjøpt til en under gjennomsnittlig pris. Omvendt vil en salgsordre utført over VWAP bli ansett som en god fylling fordi den ble solgt til en over gjennomsnittlig pris. VWAP fungerer som referansepunkt for priser for en dag. Som sådan passer den best til intradaganalyse. Chartister kan sammenligne dagens priser med VWAP-verdiene for å bestemme intradagutviklingen VWAP kan også brukes til å bestemme relativ verdi. Prisene under VWAP-verdiene er relativt lave for den dagen eller bestemt tid. Prisene over VWAP-verdier er relativt høye for den dagen eller bestemt tid. Husk at VWAP er en kumulativ indikator, noe som betyr at antall datapunkter øker gradvis i løpet av dagen. På et 1-minutters diagram vil IBM ha 90 datapunkter minutter innen kl. 11.00, 210 datapunkter ved 1 PM og 390 datapunkter ved slutten. Tallet øker dramatisk som dag utvider Dette er grunnen til at VWAP legger pris og dette forsinkelsen øker etter hvert som dagen strekker seg. Volumvektet gjennomsnittspris VWAP kan tegnes som en overleggsindikator på Sharpcharts Etter å ha angitt sikkerhetssymbolet, velg en intradagperiode og en rekkevidde. Dette kan være for 1 dag eller fyll i diagrammet. Chartists på jakt etter flere detaljer kan velge å fylle diagrammet. Chartist som ser etter generelle nivåer, kan velge 1 dag. VWAP kan plottes over mer enn en dag, men indikatoren eller vil hoppe fra den forrige sluttverdien til den typiske prisen for neste åpne som en ny beregningsperiode begynner. Vær også oppmerksom på at VWAP-verdier kan noen ganger falle av prisdiagrammet. VWAP på 45 5 vil vises på et diagram med et prisklasse fra 45 8 til 47 Chartister trenger noen ganger å forlenge rekkevidden til en hel dag for å se VWAP på diagrammet. VWAP-verdien vises alltid øverst til venstre i diagrammet. Klikk på diagrammet nedenfor for å se et levende eksempel.